Le contexte de la formation

Le Groupe Devoteam,  sociéte de conseil et d'ingénierie dans l'infrastructure du système d'information en Europe, souhaite renforcer les connaissances en gestion opérationnelle des risques liés à Bâle 2 et Solvabilité 2 d'une équipe de consultants.

Pendant 2 jours, un consultant est intervenu dans leurs locaux auprès d'une éuiqpe de 18 consultants pour détaillerles incidences de Bâle II puis de Solvabilité II sur la gestion des risques.

Le programme de la formation

Journée 1 : Bâle II : maîtriser la gestion du risque opérationnel

9h00 > 9h45 Intégration des pré-requis Bâle II pour la gestion du Risque Opérationnel

• Bâle 1 à Bâle 2 : Évolution de la Réglementation sur la Solvabilité
• Caractéristiques des accords Bâle 2 
• Les approches prévues par la réglementation en Risque Opérationnel 

10h >11h30 Organisation & caractéristiques du dispositif de risques opérationnels

• Le cycle vertueux de la gestion du Risque Opérationnel
• La collecte des pertes est un facteur clé de la gestion du Risque Opérationnel
• Utilisation des données de pertes externes
• Analyse de scénarios
• Facteurs relatifs à l'environnement opérationnel et de contrôle Interne
• Reporting interne & réglementaire 
• Les frontières du risque opérationnel

11h30 > 12h30 Constats et tendances du marché

• Tendances de l'industrie bancaire en termes d'organisation, d'approche et de solution
• Motivations des projets ORM
• Préoccupations des Risk Managers
• Constat sur les approches avancées en France
• Challenges pour les établissements

14h > 15h00 Best practices pour la cartographie des risques opérationnels

• Facteurs clefs de la cartographie des Risques Opérationnels
• Cartographies : les approches

15h00 >16h00 Focus sur les approches avancées

• Arbitrage approche forfaitaire vs AMA
• Best practices pour la construction d'un modèle
• Les données requises pour la modélisation du Risque Opérationnel
• La matrice Bâloise Risque Opérationnel 
• Construction d'un modèle interne en 3 étapes

16h15> 17h Le reporting réglementaire

• Les états COREP

17h > 17h45 Évoluer vers une gestion active des risques opérationnels

• Le transfert des risques opérationnels
• Limites de l'offre d'assurance actuelle
• Principe du transfert des Risques Opérationnels vers un marché Financier

Journée 2 : Solvency II et ses incidences sur la gestion des risques

9h > 9h30 Solvency II : les étapes, les trois piliers, les principes et le mode de fonctionnement

• Les prochaines étapes du Calendrier
• Organisation du CEIOPS sur SOLVENCY 2
• Calendrier CEIOPS
• Consultation 2ème série
• Consultation 3ème série
• Les 3 Piliers de Solvency 2 

9h45 > 11h30 Les Exigences de la directive cadre Solvency II

• Champ d'application
• Conditions d'agrément
• Principes généraux du Contrôle
• Exigences en matière de gouvernance
• Exigence en matière de gestion des risques
• Évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA)
• Exigence en matière de Contrôle Interne
• Exigences en matière d'Audit interne
• La fonction actuarielle

11h30 > 12h30 Point sur les Fonds Propres

• Fonds propres de base / auxiliaires
• Classement des fonds propres par niveau
• Principaux critères de classement par niveau des fonds propres de base
• Classification des fonds propres spécifiques à l'assurance
• Éligibilité et limites applicables aux fonds propres de niveau 1, 2 et 3
• Exigence de fonds propres supplémentaire

14h > 14h30 Le MCR et le SCR

• Calcul du Minimum de Capital Requis (MCR)
• Le Risque (et les exigences de fonds propres) mesurés à partir de la VaR
• Capital de Solvabilité Requis: SCR
• SCR: modèles internes intégraux ou partiels

14h30 > 15h15 Les Résultat du QIS 4

• Participation et représentativité des données du QIS 4
• Le passage à Solvabilité II pour les sociétés non vie
• Le passage à Solvabilité II pour les sociétés vie et mixtes
• Les provisions techniques
• La formule standard du SCR (Capital de Solvabilité Requis)
• MCR ou Minimum de Capital Requis
• Résultats des modèles internes
• Résultats sur les groupes d'assurance

15h30 > 16h15 Focus sur la gestion des risques

• Cercle vertueux de la gestion des risques
• Architecture SI Solvabilité 2
• Exigences de gouvernance et de qualité des données
• Projets Données - Best Practices

16h15 > 17h00 Le Traitement Du Risque Opérationnel

• Définition du risque opérationnel dans les compagnies d'assurances

• Méthodologie et origines des données
• Observations
• Classement des risques
• Facteurs clefs de la cartographie des Risques
• Un cycle vertueux de cartographie des Risques
• Exemple de modélisation de processus
• Un modèle de cartographie qualitative de Risques Opérationnels
• Un exemple de Risk Mapping basé sur les processus
• Une cartographie quantitative des Risques Opérationnels

17h > 17h45 Le Reporting

• Principes du reporting Solvency 2
• Pilier 3: les obligations de reporting
• Rapport sur la solvabilité et la situation financière

Informations à fournir aux fins du contrôle

Verbatim

"Je vous remercie pour cette formation de grande qualité."
Tarek AKROUT
Partner