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Gérer les risques ALM
Banque-Assurance
 Ref. 140001
Gérer les risques ALM
Analyser le risque de taux et le risque de liquidité bancaire logé dans le bilan bancaire

Objectifs de la formation

  • Maîtriser les notions de base de la gestion du risque de taux ALM
  • Mettre en place une gestion dynamique du risque de taux
  • Construire un système d’adossement
  • Prendre en compte l'impact des dernières recommandations des autorités de régulation


Programme
Les + de la formation


L'EXPERT
Stéphen DE PETIVILLE,
Responsable ALM, FORTIS BANQUE FRANCE

En savoir plus
PUBLIC CONCERNÉ
  • Directeurs et responsables administratifs et financiers
  • Responsables ALM / actif-passif
  • Directeurs et responsables contrôle de gestion
  • Responsables risques ou risks managers
  • Auditeurs
  • Responsables des engagements, dans les banques et les sociétés financières
  • Commerciaux des salles de marchés qui traitent avec les banques
1° journée
08:45-09:00

Petit-déjeuner d'accueil

09:00-10:30

Identifier les différentes fonctions du métier ALM

  • Risques contenus dans le bilan (taux, change, liquidité, aspects réglementaires)
  • Missions et organisation de l'ALM
  • Quel environnement comptable et réglementaire ?
10:30-12:15

Maîtriser les notions de base de la gestion de taux ALM

  • Présentation des différents types de taux (fixe, variable, révisable, réglementé)
  • Qu'est-ce que le risque de taux ALM?
  • Analyser une crise historique : Savings and Loans
  • Notions de risque de taux fixé, de risque de base
  • Notions de gap, d'impasse
12:15-13:45

Déjeuner

13:45-15:00

Calculer et couvrir l'exposition de son bilan au risque de taux

  • Construire un modèle d’écoulement des dépôts
  • Modéliser le taux client (notion de non corrélation)
  • Calculer les impasses de taux et de liquidité
  • Maîtriser les opérations de couverture
  • Fermer l'impasse et calculer la marge
15:00-16:45

Gérer de manière dynamique son risque de taux

  • Maîtriser la notion de projection
  • Intégrer le risque hors bilan
  • Calculer la marge prévisionnelle
  • Calculer le trend de production nouvelle et la déformation de bilan
16:45-17:15

Identifier et gérer ses autres facteurs de risque

  • Identifier et gérer le risque de base et le risque de fixing
  • Mesurer et gérer ses options explicites : cap, floor, tunnel
2° journée
08:45-09:00

Petit-déjeuner d'accueil

09:00-10:00

Identifier et gérer ses autres facteurs de risque

  • Mesurer et gérer ses options implicites : remboursements anticipés, PEL
  • Mettre en place un suivi du risque inflation
10:30-11:15

Comptabilité de couverture IFRS

11:15-12:15

Mettre en place son système d'adossement

  • Objectifs d’un système d’adossement
  • Mettre en place une courbe de référence
  • Structurer son système d'adossement (déclencheur, profil d'adossement)

12:15-13:45

Déjeuner

13:45-14:15

Mettre en place son système d'adossement

  • Maîtriser les techniques d'adossement des produits échéancés et non échéancés
  • Calculer le taux de cession interne et traiter les aléas (remboursement anticipé, renégociation)
14:15-14:30

Gérer la marge de transformation

  • Marge commerciale / marge de transformation
  • Bâtir les indicateurs de gestion et construire ses stress scénarios
  • Optimiser la gestion de la marge de transformation en intégrant l'horizon de prévision
14:30-15:30

Présentation d'outils ALM de simulation

  • Gestion ALM en régime de Taux bas
15:30-17:15

Bâle 3 et la gestion du risque de liquidité



INFORMATIONS PRATIQUES
Date :
 

Tarif :
1 890 € HT

Lieu :
Espace La Rochefoucauld - Groupe Formeret - Paris

Responsable clients :
Tel : +33 1 49 53 63 32

FORMATION SUR MESURE
Cette formation est déclinable en intra selon vos besoins.

Responsable du programme :

Tel : +33 1 49 53 89 31
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Formation
Référence du produit : 1
Titre de la formation : Gérer les risques ALM
Date de la session : Jeudi 24 et Vendredi 25 mai 2012 à l' Espace La Rochefoucauld - Groupe Formeret
Tarif : 1 890.00 € HT soit 2260.44 € TTC
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Prénom * :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Code postal * :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Telephone * :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Portable :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Code NAF :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SIRET :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dossier d'inscription suivi par :
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Fonction : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Email : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Code NAF : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Facture à établir à l'ordre de :
Civilité : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Société : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fonction : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Email : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Numéro TVA intracommunautaire : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SIRET : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conditions générales de vente :
Le prix indiqué comprend la participation à l'ensemble de la formation et la documentation
Joindre un bon de commande si nécessaire
Pour tout mode de règlement, précisez le titre et la date de la formation :


DIF :

Modalité d'annulation
Toute annulation devra être faite par écrit et envoyée par fax ou par e-mail. En cas d'annulation effectuée moins de 14 jours avant la date de la formation ou en cas d'absence le jour de la formation, le paiement de l'inscription restera pleinement dû et ne donnera lieu à aucun remboursement. En cas d'annulation effectée plus de 14 jours avant la date de la formation, l'inscription vous sera remboursée, déduction faite d'un montant de 180 euros HT pour frais de dossier. Vous pouvez vous faire remplacer en nous communiquant par écrit les noms et coordonnées du remplaçant.
Votre inscription doit être obligatoirement signée et tamponnée
Je soussigné(e) accepte les modalités
de règlement et d'annulation
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